SVI模型参数的无套利区间

本文是NoArbitrageSVI,ClaudeMartini,AriannaMingone(2021)主要内容的梳理。该论文的贡献在于利用Fukusawa的成果，给出了使SVI模型不含蝶式套利的参数区间（虽然过程很复杂且实践意义有限）。SVI模型符号表记Logmoneyness:k=\text{log}\frac{K}{S}HenceK=Se^k本文使用logmoneynessLog-forwa...