金融衍生品的套利原理：远期契约

小C带你学套利啦。PartA：远期契约的无套利定价模型我们说到的远期契约包括远期合约、期货和互换。我们会来讲解它们的的定价和估值。我们会介绍一些对套利有重大影响的原则。定价和估值有所不同。定价是指在远期契约设立时决定合理的价格或利率。而估值则是指的决定远期契约的合理价值，这通常发生在合约已设立后。我们介绍的定价和估值的方法是建立在一个假设下的，这个假设是价格被调整到不允许套利存在。明白这个原理的最...