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提出了问题 2023-03-16 00:32

在无套利市场中，考虑一个两年期的欧式看跌期权
一年后（第一步后）：股价或是60或是40，上升概率为p（后面有定义）两年后（第二步后）：股价或是72（概率p^2），或是48（概率2*p*(1-p)),或是32