量化交易记录

个人介绍：中山大学计算机本科、伦敦国王大学金融工程硕士，2021年1月毕业。我从17年开始投资，经历过被割韭菜的过程，从最开始投资两万都会感到心砰砰直跳，到18年投资10万经历了大熊市的洗礼，海明威说过：那些受伤的地方，会变成我们最强壮的地方。现在常年100万+资金，当然这仅仅只是个开始，文以载道。

-----9月28日更新

个人才疏学浅、资历浅雹，能得到一些前辈的指点，感到非常荣幸。个人写文章做记录，只是为了能够提升自己的水平，我并不是自媒体工作者，也不是什么炒股老师，更不是想着和谁攀比收益率。我唯一的责任就是对个人负责，对自己的资金负责。最终是为提升社会效率做出力所能及的贡献。

希望中国出现更多的金融人才，资本市场能够精进。让原油宝那样的悲剧不再重演。

投资策略1：多因子阿尔法策略

投资策略2：加密货币中性策略，持币、套利、套保（不在此讨论）

投资策略3：加密货币程序化交易（不在此讨论）

投资策略4：待开发。

……

阶段一：量化投资组合

2019年5月份分析行业，分析股票，分析组合配置比例。得到了包括消费、医疗、金融、加密货币的以下四个组合。红 {MOD}星星表示的是最大夏普比例组合，绿 {MOD}星星表示的是最小波动比例组合。根据个人风险偏好和资金情况，选择了最小波动比例。

一年后收益率达到了58个点，中间即便是疫情严重大盘暴跌的那几天，收益率也才跌到不低于-5%。

阶段2：量化择时

投资组合分析相对单一，但是量化择时就五花八门了。有使用指数指标的趋势法、震荡法、划线法等等，有使用大数据的舆情分析方法，更有使用机器学习的预测涨跌、预测股价方法。

其实投资界无非三大门派，以巴菲特为首的价值面，以西蒙斯为首的技术面，以索罗斯为首的消息面。前面两者个人可学，第三者适合只适合有实力的机构。

在选定了股票之后还需要寻找合适的买入和卖出时机。

2.1 信号记录（前面部分主要为系统的调试，信号比较多）

（9月15日：选股范围涉及全A，暂时没有包括港股）

目前代码放在jupyter上，每天跑一次。时间不到一分钟，有信号产生就打印信号同时绘制简略图。后面系统如何够复杂了再移植到服务器上并优化界面。

信号说明（因为是中长线投资，主要关注是低吸和风险信号）

1. 追涨：小周期的趋势性指标，类似MACD
2. 高抛1号，高抛1号可用于高抛低吸做做T（主要用于15分钟量化系统）高抛2号：周线偏离阈值（由于数据问题，暂时移除）高抛3号：短期有下跌风险
3. 抄底1号，抄底2号：抄底信号，抄底1号用于暴跌，抄底二号用于底部（大底，阶段底）横盘结束后向上。后面的值代表强度，值越大强度越高。
4. 低吸信号：用于横盘震荡、上升趋势中的回调以及下跌中的反弹。后面的值代表强度，值越大强度越高。
5. 方向改变：上升或者下降通道改变。这个运用的抛物线理论。有一定的效果，但是由于这个是趋势指标，遇到趋势强度不够的话就会有大量错误信号，需要人工鉴别真伪。（暂时移除）
6. 风险，提示股价在未来几日内大概率会调整或者趋势改变

备注：

• 目标暂时不在高频交易上面。其它几个信号先忽略。

以下是一个信号示例：

2020年7月15日，提示上证50通道方面改变，向下，是卖出信号。

下面是信号的详细记录

2020年7月13日 方向改变（向下）：中国中免 高抛：桃李面包、顺鑫农业、华兰生物、天坛生物、宁德时代、恒立液压 追涨：桃李面包、小熊电器、华兰生物、天坛生物

2020年7月14日 方向改变（向下）：用友网络、同花顺、美的集团、同花顺、亿纬锂能 高抛：片仔癀、桃李面包、华兰生物 追涨：重庆啤酒、小熊电器、昭衍新药。

2020年7月15日 方向改变（向下）：上证50、启明星辰、深南电路、海康威视 高抛：桃李面包、恒顺醋业 追涨：大森林、通策医疗。

2020年7月16日 方向改变（向下）：涪陵榨菜、贵州茅台、中信证券、东方财富、恒生电子、上证、中证500、创业板、海螺水泥、温氏股份、上海机场、牧原股份、新希望、金山办公、立讯精密、兆易创新

2020年7月17日 方向改变（向下）：医药、泸州老窖

2020年7月20日: 高抛2号：宁波银行、海螺水泥

2020年7月21日:抄底2号：昭衍新药、重庆啤酒

2020年7月22日:高抛1号：天坛生物，高抛2号：天坛生物，低吸：同花顺、深南电路、温氏股份

2020年7月23日:方向改变（向上）:消费、医疗、亿纬锂能 方向改变（向下）：牧原股份 低吸：招商银行、平安银行、中兴通讯、同花顺、深南电路、温氏股份 高抛1号：天坛生物，海天味业 高抛2号：天坛生物，中国中免

2020年7月24日:低吸：招商银行、平安银行、中兴通讯、启明星辰、保利地产、上海机场、温氏股份、万科、深南电路

2020年7月27日:低吸：顺鑫农业、招商银行、平安银行、中兴通讯、启明星辰、保利地产、上海机场、温氏股份、万科、深南电路 抄底1号：上海机场

2020年7月28日:低吸：招商银行、平安银行、恒生电子

2020年7月29日:低吸：顺鑫农业、恒瑞医药、宁波银行、同花顺、启明星辰 抄底2号：中兴通讯、用友网络、万科、兆易创新

2020年7月30日:低吸：恒瑞医药、同花顺、启明星辰 抄底2号：招商银行、平安银行、万科、上海机场、金山办公 追涨：长春高新、重庆啤酒

2020年7月31日: 低吸：顺鑫农业、启明星辰、宁波银行、潍柴动力 通道方向改变（向上）:贵州茅台 追涨：恒顺醋业、海螺水泥、宁德时代、恒立液压

2020年8月3日: 低吸：顺鑫农业、宁波银行 通道方向改变（向上）:上证指数、东方财富、潍柴动力、牧原股份 追涨：恒顺醋业、海螺水泥、宁德时代、新希望、海康威视 高抛1号：华兰生物 高抛2号：华兰生物

2020年8月4日: 通道方向改变（向上）：爱尔眼科、招商银行、同花顺、启明星辰、宁德时代、温氏股份、万科、深南电路 高抛一号：通策医疗 追涨：潍柴动力、新希望、金山办公

2020年8月5日: 高抛一号：新希望

8月6日陪朋友外出且不带电脑，暂停更新一天

2020年8月7日: 抄底二号：上海机场 低吸：顺鑫农业、苏泊尔、兆易创新 风险：晨光文具、恒顺醋业、航天发展、宁波银行

2020年8月10日: 抄底二号：中兴通讯、恒瑞医药 低吸：桃李面包、苏泊尔、泸州老窖、贵州茅台、青岛啤酒、珠江啤酒、华兰生物、恒瑞医药、泰格医药、恒生电子、温氏股份、深南电路、兆易创新 风险：中信证券 高抛1号：宁波银行、恒顺醋业 高抛二号：宁波银行 通道方向改变（向上）：平安银行、保利地产

2020年8月11日: 抄底二号：中兴通讯、顺鑫农业、恒瑞医药 抄底一号：迈瑞医疗 低吸：深南电路、用友网络、兆易创新 风险：中顺洁柔、恒生醋业、海康威视 通道方向改变（向上）：上海机场

2020年8月12日: 抄底二号：顺鑫农业43 低吸：启明星辰63、深南电路55、海螺水泥40、兆易创新62 风险：海康威视、恒顺醋业 通道方向改变（向下）：医药、深证、军工

2020年8月13日: 抄底二号：温氏股份 追涨：基建

2020年8月14日: 低吸：涪陵榨菜、青岛啤酒、医药（华兰生物、天坛生物、长春高新、泰格医药、昭衍新药)、同花顺、东方财富、启明星辰、海螺水泥、恒立液压、金山办公 通道方向改变(向上)：泸州老窖、贵州茅台 追涨：立讯精密

2020年8月17日:高抛一号：平安银行、保利地产、重庆啤酒、航天科技 高抛二号：重庆啤酒、航天科技 低吸：亿纬锂能、比亚迪、青岛啤酒、恒瑞医药、长春高新、昭衍新药、大参林、天坛生物 通道方向改变（向上）：上证指数、同花顺、中兴通讯 追涨：食品板块、贵州茅台、立讯精密

2020年8月18日:抄底二号：迈瑞医疗、珠江啤酒、恒生电子、用友网络、潍柴动力、海螺水泥 追涨：中兴通讯、恒瑞医药、大参林、青岛啤酒

2020年8月19日:高抛一号：泸州老窖、涪陵榨菜 通道方向改变（向下）：海康威视

2020年8月20日: 通道方向改变（向下）：平安银行、招商银行 风险：泸州老窖、航天发展

2020年8月21日: 抄底二号：迈瑞医疗 风险：航天发展

2020年8月24日: 低吸：启明星辰、用友网络、金山办公、心脉医疗、普门科技、硕世生物、舍得酒业 通道方向改变（向上）：立讯精密、宁德时代 抄底二号：爱朋医疗

2020年8月25日: 抄底二号：健帆生物、蓝帆医疗、欧普康视、光弘科技、亿纬锂能 低吸：上海银行、浦发银行、民生银行、兴业银行、农业银行、交通银行、中国银行 风险：双汇发展、仙坛股份、煌上煌、洽洽食品 追涨：致远互联、中联重科 高抛1号：泸州老窖

2020年8月26日: 高抛1号：爱尔眼科 通道方向改变（向下）：中顺洁柔、中信证券 风险：新希望

2020年8月27日: 低吸：招商银行、中国平安、万科、计算机板块

2020年8月28日: 抄底二号：格力电器、心脉医疗、用友网络

2020年8月31日: 低吸：兆易创新、金山办公、中兴通讯

2020年9月1日: 低吸：深南电路、普门科技

2020年9月2日，2020年9月3日: 系统优化

2020年9月4日：不说信号，说整体形势

2020年9月17日：低吸：科创50

2020年10月12日: 低吸: 深南电路、兆易创新、宇通客车、亿纬锂能 、网络安全板块

2.4交易&思路

2020年7月15日: 这几日没什么交易，这个位置追任何一支股票都是风险大于收益的。小熊电器14号、15号几乎两个涨停，但是对一个最开始搞套利的人来说，风险总是第一位的。

2020年7月16日:大盘暴跌4个点，从最近的情况来看，很多方向改变的信号，特别是15日上证50方向改变，意味着本轮行情暂告段落。今天更是清一 {MOD}的方向改变的信号，阶段顶部还是回调？神仙才知道，已经在前些天清了融资仓位，等待时机买入。

2020年7月17日:融资买入招商银行，系统有高抛，有抄底，但是少了低吸的信号，找时间加上。

2020年7月20日:新加入了“高抛二号”信号，用于周偏离过大，为什么用的周偏离而不是日偏离，因为A股有涨跌幅限制，如果用日偏离来生成信号，就会很较大误差。今天宁波银行、海螺水泥出现了高抛二号信号，意味着本周继续上行可能性不大或者说会出现上行之后回落。

2020年7月21日: 消费和医疗目前不再加仓了，保持仓位不变。

2020年7月22日: 新加入了“低吸”信号，主要用于横盘以及上升趋势中的回调。

2020年7月23日: 融资买入招商银行，平安银行，再过1个月就回国了，每天早上早起就是盘尾的日子要一去不复返了。还剩下15万左右的融资仓位，不求能赚多少，但求稳定。

2020年7月24日: 融资买入招商银行。医药和消费的K线有钟双顶的感觉。

2020年7月27日: 融资买入招商银行。

2020年7月28日: 最近指数出现了三角整理的形态，如果个股不是跌得足够安全，最好还是耐心等待。这几日招行基本上买够了，现在就是等拉升了，然后抛售，降低持仓成本，今年已经做了3波了，这个是第四波，持仓成本降低了5块。 除了股市，最近几日币市暴涨，我们的币市市值已经突破50万了，还有20万资金留着套利用。上半年币市盈利25万，下半年希望能够超过上半年。

2020年8月4日: 减仓招行（后面不发操作了，一段时间之后看收益率即可）。

2020年8月5日: 系统目前来看已经可以用来赚稳当的钱，但同时系统还有很多要完善的地方。因为个人时间有限（忙毕业论文），不能投入大量精力，所以主要考虑一些核心问题。目前的核心问题，一个在于选股，一个在于日内交易的信号。预计在9月底之前完成第一个版本。

2020年8月7日: 新加入了“风险”信号，提示股价在未来几日内大概率会调整或者趋势改变。

2020年8月11日: 一觉醒来，市值创了新高。今天根据朋友的建议，标的池里面增加了各大etf指数。

2020年8月12日: 前天我根据抄底信号买了上海机场，昨天朋友根据低吸买了用友网络。一个已经开始拉升，一个还在下跌。每天产生的这么多信号，可以随意买吗？不是的，炒股就是个概率游戏，同样抄底信号的上机和恒瑞，肯定上机更好一些，毕竟恒瑞目前处于高位，当然我可以通过增加一些条件毙掉像恒瑞这样刚达到阶段高点的股票的抄底信号，但是过多的条件有着明显的缺陷，就是模型泛化能力差。如果保持模型一定的泛化能力，是否可以去量化信号强度呢？

2020年8月14日: 市值新高，优化了低吸指标。

2020年8月18日: 这几天有股票提示的是抄底信号，比如昨天的恒瑞、青岛啤酒。但是，我统一放在了低吸了，因为可能有人看不明白，都涨这么高了，怎么还抄底？这里的抄底也包括阶段底，调整底。已经在信号说明中更新，以后抄底信号包含了各种底部。

2020年8月20日: 由于数据来源问题，暂时移除了高抛二号。

2020年8月24日: 股票池新增加了12个小板块（总共110个），包括了银行、保险、证券、食品、白酒、啤酒、软件服务等等，对小板块包含的的股票进行财务等方面的初步筛选。后续还要继续优化选股标准。

2020年8月25日: 1. 股票池新增加了5个小板块，包括了医药商业、化工、机场、多元金融、通信。2. 暂时去除了通道方向指标信号。3. 行业差异，最近低吸信号有点多，明显能感受到，科技股具有脉冲特征，也就是行情来了猛涨一波，其余时间都是趴着，但是消费医疗很稳健。理解行业特征至关重要，这一块还有待深入研究。 4. 最近中报集中披露时间，有一些股票表现得有点反常，或者说市场的非理性特征，需要引起注意。

2020年8月26日: 昨天2分钟跑完了将近1000只股票，步子稍微迈大了点，有点扯着蛋，暂时还是聚焦原来绩优股50只。

2020年8月31日: 8月最后一个交易日，8月份7个点，前半段都只是半仓操作。这个月买过恒瑞医药、迈瑞医疗、心脉医疗、舍得酒业、启明星辰、招商银行、中国平安、用友网络。都是在出现抄底或者低吸信号时候买的，目前唯一浮亏的是用友网络，原因是中报业绩很差。总体而言，整体表现符合预期，缓慢盈利、回测很小，非常稳健，等待经验积累、系统逐渐成熟之后，再适当转换一下风格。

2020年9月1日: 获取了日内涨幅前7的概念板块，先跟踪一段时间看看。可以直接在同花顺问财上查询概念相关股票。

2020年9月4日: 从8月下开始实在没有什么可买的了，我只好从最开始的50只绩优股扩展到了6个板块，再到12个板块，现在是覆盖了全A。后来甚至想着去追踪一下板块热点。这种找不到合适标的的情况其实预示风险的来临，胆子大的人可以去尝试吃一下鱼尾巴，胆子小的人可以清仓或者逐步减仓。但是不管怎么说，高位一根放量阴线就是趋势变了的兆头，我看到网上有散户兴奋地加仓，大谈特谈价值投资。拜托了，价值投资也要有个好的买点，高点买入横盘两年，资金白白占用两年，还影响心情甚至让人对价投产生怀疑。

目前A股月线偏离严重，能高位横盘下去消化一下就不错了，为什么还能强撑，个人认为主要是最近人民币一路升值，如果哪天汇率开始跌了引发外资撤离，那就是一片血海了。

个人目前主力仓位在招行、平安，小仓位配置了格力、兆易创新。等春暖花开，我再把资金从招行、平安搬出来。目前还是好好做做加密货币套利吧。

2020年9月17日: 科创50目前还没有ETF，只能先买个股了

2020年9月18日: 一个经验，基金重仓的行业或者股票，下跌的时候不要通过技术指标去低吸或者抄底，最好是等反转了介入。因为只要有基民赎回，股价就会一路下跌。看看目前的消费、医疗和计算机。

2020年9月24日: 汇率看着触底反弹，今年5月27日到前天，汇率从7.17跌到了6.73，跌了超过6个点，我有一些美金资产，这次啥了没干吃了6个点的浮动损失，下次一定做空汇率来对冲一下风险。今天汇率刚有点反转的样子，外资跑了120个亿。后面怎么办？下跌不可怕，怕的是没有方法去应对这个敞口风险。目前仓位虽然只有不到45%，但是今天大盘的下跌还是造成了一定的损失，毕竟上半年一波之后资金量已经上去了。打算采用的解决方案是通过股指期货做套期保值，效果怎么样还有待验证。

2020年9月29日: 自己写文章做做记录，没想到引起了这么多人的关注，始料未及。看评论有人认为量化似乎充满着魔力，有人认为量化一无是处。其实，量化只是个工具而已，用来构建策略，量化确实有它的优势，特别是在高频交易里面，但是大多数场景其实也是可有可无的。个人理解，交易最核心的不是在工具有多么强大，而是在于对于市场的理解。

2020年10月9日: A股盈利的策略有多种，综合对比下来还是选择多因子阿尔法策略。目前已有的持仓为科创50的成份股，包括金山办公和长阳科技。十一前买金山办公我下了好大决心，金山办公便不便宜，不便宜，但是目前A股整体估值都上去了。剩余仓位如果大盘以及A股外围的风险可控，应该会在10月份逐步完成建仓。

港股也有考虑，但是沪港通和深港通交易限制太多了，如果不是特别有必要就不做。美股，暂时只考虑几个场内ETF。

2020年10月28日: 一转眼到了10月底，这个月加密货币市场盈利7.5万。 股市这块考虑把一些资金拿去买基金了，为接下来开始工作做准备，想赚大钱想有影响力还得多沉淀沉淀，看看业内大咖们的玩法。

2021年2月14日:一转眼4个月，策略发生了非常大的转变，目前成长股加上币市衍生品套利，成长股就不用说了，现在这个全球大放水，拿着就是了，该干嘛干嘛。关于套利，目前做到了日收益5000元，没有回撤，年化收益248%。等我赚够了钱去blibli录制视频玩，牛年净资产先突破200万，中期净资产目标：500万，到时候会考虑多样化的投资，比如地产。

2021年4月15日:年前为了买房清仓了股票，完美错过了这波美债风波，股票和房子，那肯定还是买房的号了。最近加密货币牛市继续，牛年以来策略几乎是躺着0.3%的收益，200万，一天能赚6000，但是这个收益还是低了，继续改进策略。

2021年5月21日:4月18日单日5万，策略改进之后5月19日加密货币市场暴跌，获利101947，刷新单日获利历史记录，继续改进策略。