三角空位题的做法怎么解答

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提问者
2023-03-16 08:41 悬赏 0财富值 阅读 1088回答 1

额,先要清楚几个概念: 1、“DM/$”代表的是1$=1.5020DM而不是反过来的; 2、这儿的卖价和买价是什么意思,买价是你向市场买(用$买DM),卖价

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1楼 · 2023-03-16 09:34.采纳回答

额,先要清楚几个概念:
1、“DM/$”代表的是1$=1.5020DM而不是反过来的;
2、这儿的卖价和买价是什么意思,买价是你向市场买(用$买DM),卖价是市场向你买,或者是你卖给市场(用DM买$);
3、走一圈后,只要结果不为1,就有套利机会(这个你肯定知道).
下面说下做法,对于这种有两个汇率的,一般算平均值来与1比价,所以有:
1$=1.5025DM——>1DM=1/1.5025$;
1$=0.5880f
1f=2.5615DM
相乘后,左边为1,右边为1.0033>1,所以正向做,如果小于1的话就反向;
所以有:1$在纽约市场上买0.5875f,0.5875f在伦敦市场上买0.5875*2.5610DM,0.5875*2.5610DM在纽约市场上卖掉,换成0.5875*2.5610/1.5030$=1.00106$
做的时候要注意什么时候是买,什么时候是卖,就这点比较难搞,其他还好~