为什么交割价格高于远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润？

说说我的理解，买入标的资产，就是用来进行远期合约交割用的。他们建仓的时候基差就被锁定了，如果不考虑资金成本，交易费用，现货仓储成本等(现实是要考虑这些的)，那么这笔交易就是无风险的。

比如我现在在价格2000的时候买入玉米，并存储，同时卖出期货合约，假设升水状态，2200元。等交割赚200。

这个提问方法很奇怪，高低应该不重要，重要的是这笔交易有没有锁定基差，这是利润的源头。

若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润，从而促使现货价格上升，交割价格下降，直至套利机会消失。

若交割价格低于远期价格，套利者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取无风险利润，从而促使现货价格下降，交割价格上升，直至套利机会消失。