套利的计算

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提问者
2023-03-16 08:22 悬赏 0财富值 阅读 1592回答 1

存在套利机会,理论上一年期的黄金期货价格应该是409.5元,所以黄金期货价格被高估。应该买入现货黄金卖出期货黄金来套利追问例题1:即期以5%的年利率借入390元

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1楼 · 2023-03-16 09:11.采纳回答

存在套利机会,理论上一年期的黄金期货价格应该是409.5元,所以黄金期货价格被高估。应该买入现货黄金卖出期货黄金来套利追问

例题1:即期以5%的年利率借入390元购买1克黄金,同时卖出等量的期货合约。
1年后将黄金按照期货合约价格以425元卖出,同时偿还390*(1+5%)=409.5元,套利425-409.5=15.5元

是应该这么操作不?
追答
是的

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有车姨表情认真了些