已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知

144
提问者
2023-03-16 08:20 悬赏 0财富值 阅读 1946回答 4

三月份USD/CHF=1.5370是不是这样,又知什么啊追问已知纽约外汇市场即期汇率为USD1CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1年期美元

默认分类
登录 后发表回答
1楼 · 2023-03-16 09:10.采纳回答

什么啊,问题都没写全面

2楼-- · 2023-03-16 09:00

即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370
即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%
(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.
(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:
1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516本回答被提问者采纳

3楼-- · 2023-03-16 09:11

三月份USD/CHF=1.5370

是不是这样,又知什么啊追问

已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1年期美元利率为5.1%,1年期瑞士法郎利率为6.5%。某美国商人从国内银行借得本金100万美元。不考虑套利费用,问:
(1)如果此人进行抵补套利,是否会获利?
(2)若有利可图,可获利多少?(结果保留整数)
刚才不好意思,完整的在这,谢谢

4楼-- · 2023-03-16 09:20