.是否进行无抛补套利,主要分析两国利率差异率和预期汇率变动率是对的吗

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提问者
2023-03-16 08:36 悬赏 0财富值 阅读 1692回答 1

是对的,如果现在持有a货币的无风险回报,等于现在持有b货币并在未来以远期汇率把b换成a的回报一样,那么套利就不会出现对,将汇率变动率与利差相比,如果汇率变动率(

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1楼 · 2023-03-16 09:10.采纳回答

是对的,如果现在持有a货币的无风险回报,等于现在持有b货币并在未来以远期汇率把b换成a的回报一样,那么套利就不会出现

对,将汇率变动率与利差相比,如果汇率变动率(掉期成本率)大于利差,即为将利率高的货币兑换成利率低的货币有利(是一种时间套汇),反之,利差大于掉期成本率,则套利有利.