关于白银TD 和 LME银跨市套利的疑问

牛市套利是指购买附近的交割月份合约，同时卖出远期交割月份合约的套利，也叫正向套利。熊利差卖出近期交割月份合约，并买了远期合约交割月份套利，也被称为反向套利。
牛市套利，其实是一个问题的定义，真正知道这是一个大牛市，更要直接购买。理解为“现金短缺可能会更好，通常是在最近数月相对远月升水的，所以我们买近抛远的交易将能够盈利。

BR />牛市套利可细分
（1）远期外汇市场中的牛市套利。
A.无风险套利。
积极的无风险套利机会的情况下传播绝对值大于成本的位置，这个时候，在近月合约做多，做空远月合约在相同的位置上。传播收敛，我们可以在期货市场对冲平仓头寸盈利的交付个月仍是不归路，你可以选择在最近几个月仓单，远月到期仓单交货打开，可以得到无风险和回报。

无风险的套利需要注意的两点，一个是“仓单注销因素，然后有增值税以后会专门套利，不是这里讨论的风险。

B.逻辑对冲套利。<BR /远期市场，如果没有足够的供给，需求是比较强的，它会导致在合同价格在最近几个月上升比前个月的合同，或合同价格的下降，最近几个月比前个月的合同，使合同的近几个月来，做更多的工作，建立远月的短期合约套利操作中的相同位置。有两种情况：
1，近期合约，远期合约升的水，升水量的程度上取决于商品供应短缺，市场需求的程度不受其他限制，这样的盈利潜力是巨大的。例如，去年，棉花市场，CF1105 CF1101和长期合同，它可以操作，只要棉花供应和需求情况没有改善，这种情况将继续，早期干预的反向套利交易者的损失成就。极端的情况下是多逼空，天然橡胶和大豆809合约的，应该已经出现，那么单纯依靠历史的蔓延，不知道如何分析价格合同，投资者以及市场供需形势的内在逻辑关系，不及时止损，亏损累累。
2，市场供给和需求的提高，反映远期合约对近期合约溢价，投资者或停止，或在坚持价差判断搬迁的位置，在这一点上，可以产生良好的反向套利机会。
</ （2）扭转市场的牛市套利。
扭转牛市的条件，在实践中的套利操作，但这种操作模式下，应被视为投机，而不是套利。最经典的是大连商品交易所豆粕合约， 。这里不再赘述。

按照第一种计算的LME约等于6851你按这个算应该是对的，因为你说的这个是直接按汇率换算的，而白银TD是撮合交易，有人买才会有人卖，在加上大家看涨的人更多一些这样就会价格更高一些，
但是你做套利那就要这两个溢价达到300以上你这个才会有比较大的利润

我们是专业做套利的，欢迎交流 尤其针对白银TD

由于两个市场采用不同币种计价，不同币种之间又存在汇率波动的问题，而收益是只能用同一币种才能计算绝对值，因此必须将汇率波动考虑进点差，既采用第一种浮动汇率的计算方法。需要注意的是，两个市场的价差会不会将汇率的变化考虑进去，是不定的。本回答被提问者采纳

白银TD手续费，每家银行不一样，工商银行和深发展银行最高，交易保证金均为15%，手续费为万分之十八；而兴业银行的交易保证金是12%，手续费为万分之十七；光大银行的交易保证金是15%，手续费万分之十五；民生银行的保证金与手续费都是最低的，交易保证金为10.5%，手续费为万分之十四。追问

我问的是价差计算。又不是问手续费，再说你说的这些银行手续费都太高了。
我做的手续费只有万分之6不到。  
我只想知道一点，那就是价差怎么计算。