一般套利的利率应该采用银行的贷款利率期货的理论价格应该是 100万*（1+美元利率）*0.6259 实际价格为100万*0.6342两价相比之差 就是套利的空间
一般套利的利率应该采用银行的贷款利率期货的理论价格应该是 100万*（1+美元利率）*0.6259 实际价格为100万*0.6342两价相比之差 就是套利的空间 当然还需要计算相应的手续费 和 市场冲击成本
1USD=0.6259CHF1CHF=1/0.6259USD（1/0.6259）（1+12%）USD（换成美元后取得本息）三个月的期货价1CHF=0.6342USD——1USD=1/0.6342CHF换成人民币（1/0.6259）（1+12%）（1/0.6342）与1+9.5%比较大小
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一般套利的利率应该采用银行的贷款利率
期货的理论价格应该是 100万*（1+美元利率）*0.6259
实际价格为100万*0.6342
两价相比之差 就是套利的空间
当然还需要计算相应的手续费 和 市场冲击成本
1USD=0.6259CHF
1CHF=1/0.6259USD
（1/0.6259）（1+12%）USD（换成美元后取得本息）
三个月的期货价1CHF=0.6342USD——1USD=1/0.6342CHF
换成人民币（1/0.6259）（1+12%）（1/0.6342）与
1+9.5%比较大小