巴舍利耶美式期权定价公式

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2023-03-16 07:49 悬赏 0财富值 阅读 1770回答 1

巴舍利耶美式期权定价公式:C+Ke^(-rT)=P+S0平价公式是根据无套利原则推导出来的槐敬。构造两个投资颤模组合。看涨期权C,行权价K,距离到期时间T。现金

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1楼 · 2023-03-16 08:30.采纳回答

巴舍利耶美式期权定价公式:C+Ke^(-rT)=P+S0平价公式是根据无套利原则推导出来的槐敬。构造两个投资颤模组合。
看涨期权C,行权价K,距离到期时间T。现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变成K。
看跌期权P,行权价K,距离到期时间T。标的物股票,现价S0。看到期时这两个投资组合的情茄明缓况。