因为如果存在套利的机会的话，那么在风险是0的那一点，投资者就可以获得无限的收益。这样风险中性就没办法在这一点进行定义了。无套利的情况下，投资者要求的风险补偿是一
因为如果存在套利的机会的话，那么在风险是0的那一点，投资者就可以获得无限的收益。这样风险中性就没办法在这一点进行定义了。无套利的情况下，投资者要求的风险补偿是一个固定的常数，这样在风险是0的情况下，预期收益也是0.简单说来，套利的情况下，超越了风险中性的定义域。好比除数是0的情况。
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因为如果存在套利的机会的话，那么在风险是0的那一点，投资者就可以获得无限的收益。这样风险中性就没办法在这一点进行定义了。
无套利的情况下，投资者要求的风险补偿是一个固定的常数，这样在风险是0的情况下，预期收益也是0.
简单说来，套利的情况下，超越了风险中性的定义域。好比除数是0的情况。