毕苏期权定价模式

　　说的是BS模型吧，这是一个参照模型，如果某权证的价格偏离了该模型的计算值，就有无风险套利的机会。
　　B-S模型有7个重要的假设：
　　1、股票价格行为服从对数正态分布模式；
　　2、在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的；
　　3、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割；
　　4、金融资产在期权有效期内无红利及其它所得(该假设后被放弃)；
　　5、该期权是欧式期权，即在期权到期前不可实施。
　　6、不存在无风险套利机会；
　　7、证券交易是持续的；
　　8、投资者能够以无风险利率借贷。