考试题:某股票的现货价格是100元,无风险利率(连续复利)是5%,该股票没有红利。...

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提问者
2023-03-15 19:26 悬赏 0财富值 阅读 1684回答 1

套利空间是否存在,看:F-S*(1+R)n(n是上标)是否为0本题情况,F=105 S=100 F-S*(1+R)n=105-10

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1楼 · 2023-03-15 20:09.采纳回答

套利空间是否存在,看:F-S*(1+R)n(n是上标)是否为0
本题情况,F=105 S=100 F-S*(1+R)n=105-100*(1+0.05)0.5= 2.5
可以通过卖出远期,买入股票来套利、 2.5无风险利润追问

105-100*(1+0.05)0.5怎么就等于2.5了,还有上标是什么?

买入股票,卖出股票远期合约,一股无风险利润是2.47追问

都说了,这是考试题,所以请回答详细些