首先计算上远期买价的上限和远期卖价的下限远期买价的上限为2.2441, 远期卖价的下限为2.2497市场的远期买价为2.2644,市场的远期卖价为2.2706因
首先计算上远期买价的上限和远期卖价的下限远期买价的上限为2.2441, 远期卖价的下限为2.2497市场的远期买价为2.2644,市场的远期卖价为2.2706因此市场的远期买价超过了远期买价的上限,因此存在抛补套利机会.构造借马克、即期出售马克购买美元、投资于美元货币市场、远期出售美元购买马克的抛补套利策略。运用1单位货币的收益为1/2.2584*(1+10又11/16*30/360)*2.2644=1. 0115866598马克成本为(1+6%*30/360)=1.005马克利润为0.0065866598马克运用100000000单位货币的利润为658665.98马克。
最多设置5个标签!
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://www.jufenglt.com/data/attach/logo/logo.png', '推荐 的问题《判断市场是否存在套利可能性 高分求解》','http://jufenglt.com/q-12484.html','页面编码gb2312|utf-8默认gb2312'));){kind=link}
首先计算上远期买价的上限和远期卖价的下限
远期买价的上限为2.2441, 远期卖价的下限为2.2497
市场的远期买价为2.2644,市场的远期卖价为2.2706
因此市场的远期买价超过了远期买价的上限,因此存在抛补套利机会.构造借马克、即期出售马克购买美元、投资于美元货币市场、远期出售美元购买马克的抛补套利策略。运用1单位货币的
收益为1/2.2584*(1+10又11/16*30/360)*2.2644=1. 0115866598马克
成本为(1+6%*30/360)=1.005马克
利润为0.0065866598马克
运用100000000单位货币的利润为658665.98马克。