股指期货无套利区间指的是什么

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2023-03-15 19:12 悬赏 0财富值 阅读 1556回答 1

可以从以下2个方面来来分析:1正向套利是指在指数期货价格被高估、现货价格指数被低估的情况下,卖空指数期货同时买入现货指数的交易模式。通过对正向套利机制的分析,可

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1楼 · 2023-03-15 19:59.采纳回答

可以从以下2个方面来来分析:
1正向套利是指在指数期货价格被高估、现货价格指数被低估的情况下,卖空指数期货同时买入现货指数的交易模式。通过对正向套利机制的分析,可以得到股指期货无套利区间的上界。
由于在t时刻的净现金流为0,从而在T时刻一旦期货和现货市场的总盈亏大于零,就会存在套利机会。可以去期货达人网了解更多。
2、反向套利中股指期货无套利区间下界的确定
反向套利是指在指数期货价格被低估、现货价格指数被高估的情况下,做多指数期货同时做空现货指数的交易模式。通过对反向套利机制的分析,可以得到股指期货无套利区间的下界。
3、股指期货无套利区间
在分析了股指期货无套利区间的上下界后,我们可以得到股指期货的无套利区间为:
如果股指期货价格在上述无套利区间范围内,那么价格是合理的,不存在套利机会。如果期指价格突破无套利区间上界,则存在买现货卖期货的正向套利机会,反之,如果期指价格跌破无套利区间的下界,则存在卖现货买期货的反向套利机会。