解:英镑6个月掉期率为升水GBP1=USD0.096将英镑对美元的贴水率换算成年利率,与利率差0%进行比较:(0.096/1.5000)*(12/6)=12.8
解:英镑6个月掉期率为升水GBP1=USD0.096将英镑对美元的贴水率换算成年利率,与利率差0%进行比较:(0.096/1.5000)*(12/6)=12.8%>0% ,说明市场失衡。存在套利机会。
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解:英镑6个月掉期率为升水GBP1=USD0.096
将英镑对美元的贴水率换算成年利率,与利率差0%进行比较:(0.096/1.5000)*(12/6)=12.8%>0% ,说明市场失衡。存在套利机会。