求抛补利率平价公式及相关例题

抛补利率平价(covered interest parity,CIP)　，与无抛补利率平价相比，抛补的利率平价并未对投资者的风险偏好做出假定，即套利者在套利的时

Libor/OIS息差

Libor-OIS息差　　OIS　　隔夜指数掉期 Overnight Index Swap　　定义： 一种利率掉期，将隔夜利率交换成为若干固定利率。　　隔夜利率