如何证明欧式看涨期权与看跌期权价格的平价关系？

假设两个投资组合\x0d\x0aA: 一个看涨期权和一个无风险债券，看涨期权的行权价＝X，无风险债券的到期总收益=X\x0d\x0aB: 一个看跌期权和一股标的

经典的烧脑游戏狼人杀，是如何一步步走向衰落的？

文丨P点坐标 审核丨甜咖啡 排版丨羽夜 “你玩过狼人杀吗？ 你为什么开始玩狼人杀？ 你现在还玩狼人杀吗？”