套利者的交易时限

套利者的交易时限最多不超过三天。计算公式：无套利价格-[交易费用+冲击成本+资金成本+跟踪误差损益]当股指期货价格高于无套利区。期现套利是指当期货市场与现货市场价差发生不合理变化时，交易者在两个市场进行反向交易，利用价差变化获得无风险利润的行为。股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货合约，期货指数与现货指数理论上应该维持一致的变动趋势。现实中，期货合约和现货指数时常会发生偏离，当偏离程度...