赫尔《期权、期货及其他衍生产品》笔记第31章利率衍生产品：短期利率模型利率期限结构模型（termstrcuturemodel），这些模型描述了所有零息利率的变动规律。31.1背景在时刻t的无风险利率r是关于在t开始的一个无穷小时间段上的利率，有时也被称为瞬时短期利率（instantaneousshortrate）。债券价格、期权价格以及其他衍生产品价格都只依赖于r在无风险中性世界里的过程，而与r在...
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赫尔《期权、期货及其他衍生产品》笔记第31章利率衍生产品：短期利率模型利率期限结构模型（termstrcuturemodel），这些模型描述了所有零息利率的变动规律。31.1背景在时刻t的无风险利率r是关于在t开始的一个无穷小时间段上的利率，有时也被称为瞬时短期利率（instantaneousshortrate）。债券价格、期权价格以及其他衍生产品价格都只依赖于r在无风险中性世界里的过程，而与r在...