数字货币量化通用策略研究系列---三角套利

前言：三角套利本来是外汇市场中利用交叉汇率定价错误进行的套利。同样可以应用在数字货币市场。利用数字货币市场中币币兑换之间价格的不及时而产生的套利机会。三角套利原理既然是三角套利当然有三种币对啦。以eos/usdt、btc/usdt和eos/usdt为例进行套利说明。1、正向套利（挣usdt）套利条件(简化)：P1*P2>P3首先定义变量：买卖三种币对的手续费率为cost[0],cost[1]...