量化套利策略|套利策略的原理

我们一般在用的套利策略主要有ETF套利、期现套利，期权套保和波动率套利，他们各有各的特点，ETF套利策略寻找价格偏离，快速下单，获得现金到现金的套利收益。期现套利则实时自动监测多个交易所的多品种期现价差，依靠统计套利模型，获得持续稳定收入。期权套保则为利用期权的行权为机构客户提供更灵活的套期保值方案。波动率套利则以delta中性为目的的策略。从隐含波动率的维度赚取利润。这些策略运用在不同的市场上，...