期权套利策略存在什么风险?

　　类似的无风险套利也可以在日历价差、蝶式价差等组合中出现。事实上这种独特的交易手法并非毫无风险，我们接下来将对其几个重要的风险点进行介绍。　　一、收益与支出不平衡即便是无风险套利，依然要占用资金，价差一天不回归合理，资金就要多占用一天，亏掉的利息就越多。因此我们有时可以看到，套利点数可观的远月期权没有人抢，近月的套利机会却很渺茫。如果投资者是通过挂价等待的方式套利，在离当前价较远的地方挂上限价单...