你可以卖出4月份到期的期权，买入6月份到期的期权。假设期权的结构是看涨期权，行权汇率是1250元。你的交易结构是：卖出4月到期的行权价为1250的看涨期权，收入期权费10元买入6月到期的行权价为1250的看涨期权，支出期权费5元。对冲后实现收益5元。4月到期时，有两种情况：第一种情况：标的物的市场价格大于1250元，交易对手选择行权，此时你需要按1250的价格卖出标的物，在这种情况下，你有三种处理...
关注
你可以卖出4月份到期的期权，买入6月份到期的期权。假设期权的结构是看涨期权，行权汇率是1250元。你的交易结构是：卖出4月到期的行权价为1250的看涨期权，收入期权费10元买入6月到期的行权价为1250的看涨期权，支出期权费5元。对冲后实现收益5元。4月到期时，有两种情况：第一种情况：标的物的市场价格大于1250元，交易对手选择行权，此时你需要按1250的价格卖出标的物，在这种情况下，你有三种处理...