这个和期货没关系，就是看涨看跌期权和股票现金间的套利（callputparity），若不算分红，看涨期权价格-看跌期权价格=股票价格-执行价格*折现因子，折现因子为期权到期时按无风险利率折算到现在，即执行价格的现值。移项后可知，当然看涨期权价格的低估大于执行价格的现值时（假设看跌期权正确定价，两个期权执行价相同），你所说的套利可以实现。当然，你所说的这种办法，第一，一般是没空间的，第二，只是理论上...
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这个和期货没关系，就是看涨看跌期权和股票现金间的套利（callputparity），若不算分红，看涨期权价格-看跌期权价格=股票价格-执行价格*折现因子，折现因子为期权到期时按无风险利率折算到现在，即执行价格的现值。移项后可知，当然看涨期权价格的低估大于执行价格的现值时（假设看跌期权正确定价，两个期权执行价相同），你所说的套利可以实现。当然，你所说的这种办法，第一，一般是没空间的，第二，只是理论上...