无套利假设法则对定价给出若干法则，可以分为5个层次，有经济上和数学上的解释:经济上的解释（1）未来价值一样的组合，当前应该有一样的定价；（2）组合的若干倍的当前价值应该等于该组合的当前价值的同样倍数；（3）组合的买价与卖价应该一致；（4）组合的当前价值应该等于其组合成分的当前价值之和；（5）未来值钱的组合，当前也值钱。数学上的解释:（1）（可定价法则）存在定价函数p:从实数域到实数域（2）（正齐次...
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无套利假设法则对定价给出若干法则，可以分为5个层次，有经济上和数学上的解释:经济上的解释（1）未来价值一样的组合，当前应该有一样的定价；（2）组合的若干倍的当前价值应该等于该组合的当前价值的同样倍数；（3）组合的买价与卖价应该一致；（4）组合的当前价值应该等于其组合成分的当前价值之和；（5）未来值钱的组合，当前也值钱。数学上的解释:（1）（可定价法则）存在定价函数p:从实数域到实数域（2）（正齐次...
单一的只是关系的话股票和债券是同向变化关系，选择两种不同的金融工具在实际中进行对冲套期保值的话，会存在基差风险。运用股票和债券来套期保值做对冲会面临利率变化的风险以及股票本身在市场是的供求关系以及公司经营能力和宏观经济调控的影响等因素，所以现实中这样做风险会更大。本回答被提问者采纳...