满足套利资产组合的条件是什么

所谓套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合：(1)该组合中各种证券的权数满足x1x2…xN=0(2)该组合因素灵敏度系数为零，即x1b1＋x2b2＋…＋xNbN=0。其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数。(3)该组合具有正的期望收益率，即x1Er1x2Er2…xNErN>0。其中，Eri表示证券i的期望收益率。套利(spreads):指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为...