简单举例来说，假设9月1日沪深300指数为3500点，而10月份到期的股指期货合约价格为3600点（被高估），那么套利者可以借款108万元（借款年利率为6%），在买入沪深300指数对应的一篮子股票（假设这些股票在套利期间不分红）的同时，以3600点的价格开仓卖出1张该股指期货合约（合约乘数为300元/点）。当该股指期货合约到期时，假设沪深300指数为3580点，则该套利者在股票市场可获利108万×...
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简单举例来说，假设9月1日沪深300指数为3500点，而10月份到期的股指期货合约价格为3600点（被高估），那么套利者可以借款108万元（借款年利率为6%），在买入沪深300指数对应的一篮子股票（假设这些股票在套利期间不分红）的同时，以3600点的价格开仓卖出1张该股指期货合约（合约乘数为300元/点）。当该股指期货合约到期时，假设沪深300指数为3580点，则该套利者在股票市场可获利108万×...
1.2565*3+2530*2+2500-2545*6=-152.7800*3+7850*2*7920*1=这个好像是个选择题吧3.金字塔式买入4.7350-7210=1407100-7190=-90最后盈利605.价差为63150-62850=300最终盈利为1006.熊市买远卖近最大盈利2007.小于0.23时可以盈利8.买近期卖远期题意不明9.这个是个选择题吧提议不明确10无选项...