什么是套利区间宽度

楼主，没找到相关的解释，有个案例看下2010年1月12日沪深300指数的点位为3535.4点，3月合约收盘价4140点，假设年利率r=5%，年红利q=3%，那么套利区间是多少？是否存在套利机会？首先我们计算1003合约的理论价格：F=Se^(r-q)(T-t)=3535.4×e^(0.05-0.03)(3-1)/12=3547.2然后我们计算下套利成本Tc：1.期货买卖的双边手续费0.2点2.期货...