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急求：为什么一个很好的分散化的套利组合的方差必然非常小？
因为方差越小收益风险就越小这个套利组合就越好方差就是波动偏离度，就是风险，组合内的产品被充分打散后合理配置，每一份的非系统风险会相应降低，就像鸡蛋要分多个篮子放一样...
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这个人很懒，什么都没留下
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