• 期权套利

    假设到期时豆粕价格为P1、看涨期权支出27.5美分,看跌期权收入28美分。2、如果P<=310美分,则期权组合盈利0+(P-310)=P-310美元,为负表示亏损,如果P>310且P<=410,则期权组合盈利0+0=0,如果P>410,则期权组合盈利(P-410)+0=P-410,为正表示盈利。3、期货盈利411-P,如果为负表示亏损。所以组合的收益为当P<310时,...

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  • 4.美国市场贷款利率为年利率6%,瑞士市场存款利率为年利率10%,已知 即期汇率 u

    1.套利者即期将英镑兑换成美元,进行投资,到期取出,再兑换成英镑,假如汇率不变,套利获利(减英镑投资机会成本):100000*1.5770*(1+10%)/1.5780-100000*(1+8%)=1930.29英镑英镑升水,远期汇率为1英镑=(1.5770+0.0110)/(1.5780+0.0120)=1.5880/1.5900套利者即期将英镑兑换成美元,进行投资,同时出售美元投资本利的远期,...

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