期权套利

假设到期时豆粕价格为P1、看涨期权支出27.5美分，看跌期权收入28美分。2、如果P<=310美分，则期权组合盈利0+(P-310)=P-310美元，为负表示亏损，如果P>310且P<=410，则期权组合盈利0+0=0，如果P>410，则期权组合盈利(P-410)+0=P-410，为正表示盈利。3、期货盈利411-P，如果为负表示亏损。所以组合的收益为当P<310时，...

4.美国市场贷款利率为年利率6%,瑞士市场存款利率为年利率10%,已知 即期汇率 u

1.套利者即期将英镑兑换成美元,进行投资,到期取出,再兑换成英镑,假如汇率不变,套利获利（减英镑投资机会成本）：100000*1.5770*（1+10%）/1.5780-100000*（1+8%）=1930.29英镑英镑升水,远期汇率为1英镑=（1.5770+0.0110）/（1.5780+0.0120）=1.5880/1.5900套利者即期将英镑兑换成美元,进行投资,同时出售美元投资本利的远期,...