毕业季,对与我来说还有一年了,两年时间在学校里快过去了,现在真不知道时间过的是快还是慢,明年又是一个什么样的光景,三年在学校里有什么收获?好久没有内耗过了,这几
毕业季,对与我来说还有一年了,两年时间在学校里快过去了,现在真不知道时间过的是快还是慢,明年又是一个什么样的光景,三年在学校里有什么收获?好久没有内耗过了,这几天从遗憾到内耗、怀疑、烦躁再到疲惫,整个流程算是走了一遍,早上忙完实验,中午睡了一觉,下午晚上还有节课,便提醒自己抽空写点东西。本书属于入门级范畴,上周无意中点到了这本,基础内容再重复一下,多少有点帮助。目录框架大致为期货市场存在的原因与基本交易模式+K线形态、指标与趋势定义+交易系统与作者实战方法。
一、为赌场正名
这个市场存在的价值与初衷是为了解决谷贱伤农与千金一栗的问题,但随着市场的演化,逐渐带有点赌的属性,赌性是这个市场演化的必然结果,市场的生命力在于流动,所以说市场与赌徒不可割舍。关于是不是赌场这个问题,其实也没必要深究,只要再这个市场里有赚钱的法门,还用管他是不是赌场?
二、关于之前的知识盲点
结算价=每一成交价格x该价格成交量/总成交量
线性加权移动平均线侧重于当前价位
指数加权移动平均线侧重于无穷多K线
蜡烛图刺透形态为底部大阳线刺穿前阴线实体50%以上
形态技术理论千变万化,可能会被瞬间打脸,不变的是多空双方力量博弈
三、技术指标与逻辑
1.KD指标
未成熟随机值(RSV)=(收盘价-N日最低价)/(N日最高价-N日最低价)× 100。K值=RSV值的M1日移动平均。D值=K值的M2日移动平均逻辑基础是震荡,价格在最高价与最低价之间来回震,指标可用在价格突破时间段。
2.RSI指标
计算方法:N天内上涨总幅度除以N天内上涨与下跌总幅度底层逻辑是在N天内的波动内上涨波动对总波动的贡献值,如果贡献值高于50%,说明看涨氛围浓厚,如果贡献值低于50%,说明看跌氛围浓厚。
3.WR威廉指标
算法:KD算法倒过来
4.MTM动量指标
算法:MTM=当日收盘价-N日前收盘价,MTMMA=MTM的M日移动平均MTM逻辑:以斜率衡量价格走势。
5.ROC逻辑
算法:当前最新价减去N天前价格,得出的价差再除以N天前的价格后进行个平滑处理ROC逻辑:衡量价格移动加速度的指标
注:作者本书提的指标,全是价格指标,与量能没有关系,下面补充两个量能指标
6.OBV指标
算法:当日OBV=前一日OBV+今日成交量。如果当日收盘价高于前日收盘价取正值,反之取负值,平盘取零。逻辑:OBV把股价上升时的成交量视为人气积聚,做相应的加法处理,而把股价下跌日的成交量视为人气离散,并做减法运算。
7.VR指标
算法:AV=N日内股价上升日成交量;
AVS=N日内ΣAVBV=N日内股价下跌日成交量;
BVS=N日内ΣBVCV=N日内股价平盘日成交量;
CVS=N日内ΣCVVR=(AVS+1/2CVS)/(BVS+1/2CVS)
MAVR=VR的M日简单移动平均,参数N为24,参数M为6
逻辑:以成交量的角度测量股价的热度,VR指标的理论取值在[0,+∞),可将此区域分为四个部分:低价区域(40~70)、安全区域(80~150)、获利区域(160~350)和警戒区域(350以上)。VR<40,市场易形成底部,VR指标在“获利区域”时,由于市场大部分资金已经进场,后续资金乏力。VR指标一般分布在150左右最多。如果VR指标长期在150附近盘整,一旦越过250时市场极易产生一段多头行情;当成交量极度萎缩后放大,而VR指标也从低价区向上递增时,也是买进时机。
四、三重滤网交易系统
第一重滤网:需要确定趋势的方向第二重滤网:需要找到回调的低点或是反弹的高点第三重滤网:需要找到准确的交易点何止损点
原版三重滤网
1.MACD斜率确定大级别的趋势方向2.震荡指标KD确定小级别回调低点何反弹高点本书作者观点是KD值跌到30以下,后面一根K线吃掉前一根K线时再等一根K线,弊端是趋势形成时,KD值很大可能不会回到30以下,遇到震荡行情可能反复止损。
优化:
1.用EMA(13)指标来指示方向,平仓用EMA(8)信号执行。2.D值跌破30不要着急入场,做一个右侧交易者。3.找D值跌破30后一段时间内高点,作为突破点。
绘制趋势线两个要点
1.以最后一个高点前的低点为终点。2.囊括所有低点。
五、作者实战方法
1.价格下破趋势线,形成原则1
2.等待它出现波峰时形成原则2
3.在波峰形成处建立空单,价格上破下跌趋势线线止盈
(个人看法,小级别上破趋势线的第一个波峰不是很好参照,至少再等一个)
六、个人感悟:
世界是残酷的,掠夺与剥削共存,个人所在的生活环境宛如一个牢笼,每天在牢笼里的我们就像必须要面对做选择的囚徒。十年磨剑无人问,磨剑的过程是痛苦的,若能找到点快乐的东西,就再好不过了,磨剑第一年,与君共勉之。
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毕业季,对与我来说还有一年了,两年时间在学校里快过去了,现在真不知道时间过的是快还是慢,明年又是一个什么样的光景,三年在学校里有什么收获?好久没有内耗过了,这几天从遗憾到内耗、怀疑、烦躁再到疲惫,整个流程算是走了一遍,早上忙完实验,中午睡了一觉,下午晚上还有节课,便提醒自己抽空写点东西。本书属于入门级范畴,上周无意中点到了这本,基础内容再重复一下,多少有点帮助。目录框架大致为期货市场存在的原因与基本交易模式+K线形态、指标与趋势定义+交易系统与作者实战方法。
一、为赌场正名
这个市场存在的价值与初衷是为了解决谷贱伤农与千金一栗的问题,但随着市场的演化,逐渐带有点赌的属性,赌性是这个市场演化的必然结果,市场的生命力在于流动,所以说市场与赌徒不可割舍。关于是不是赌场这个问题,其实也没必要深究,只要再这个市场里有赚钱的法门,还用管他是不是赌场?
二、关于之前的知识盲点
结算价=每一成交价格x该价格成交量/总成交量
线性加权移动平均线侧重于当前价位
指数加权移动平均线侧重于无穷多K线
蜡烛图刺透形态为底部大阳线刺穿前阴线实体50%以上
形态技术理论千变万化,可能会被瞬间打脸,不变的是多空双方力量博弈
三、技术指标与逻辑
1.KD指标
未成熟随机值(RSV)=(收盘价-N日最低价)/(N日最高价-N日最低价)× 100。K值=RSV值的M1日移动平均。D值=K值的M2日移动平均逻辑基础是震荡,价格在最高价与最低价之间来回震,指标可用在价格突破时间段。
2.RSI指标
计算方法:N天内上涨总幅度除以N天内上涨与下跌总幅度底层逻辑是在N天内的波动内上涨波动对总波动的贡献值,如果贡献值高于50%,说明看涨氛围浓厚,如果贡献值低于50%,说明看跌氛围浓厚。
3.WR威廉指标
算法:KD算法倒过来
4.MTM动量指标
算法:MTM=当日收盘价-N日前收盘价,MTMMA=MTM的M日移动平均MTM逻辑:以斜率衡量价格走势。
5.ROC逻辑
算法:当前最新价减去N天前价格,得出的价差再除以N天前的价格后进行个平滑处理ROC逻辑:衡量价格移动加速度的指标
注:作者本书提的指标,全是价格指标,与量能没有关系,下面补充两个量能指标
6.OBV指标
算法:当日OBV=前一日OBV+今日成交量。如果当日收盘价高于前日收盘价取正值,反之取负值,平盘取零。逻辑:OBV把股价上升时的成交量视为人气积聚,做相应的加法处理,而把股价下跌日的成交量视为人气离散,并做减法运算。
7.VR指标
算法:AV=N日内股价上升日成交量;
AVS=N日内ΣAVBV=N日内股价下跌日成交量;
BVS=N日内ΣBVCV=N日内股价平盘日成交量;
CVS=N日内ΣCVVR=(AVS+1/2CVS)/(BVS+1/2CVS)
MAVR=VR的M日简单移动平均,参数N为24,参数M为6
逻辑:以成交量的角度测量股价的热度,VR指标的理论取值在[0,+∞),可将此区域分为四个部分:低价区域(40~70)、安全区域(80~150)、获利区域(160~350)和警戒区域(350以上)。VR<40,市场易形成底部,VR指标在“获利区域”时,由于市场大部分资金已经进场,后续资金乏力。VR指标一般分布在150左右最多。如果VR指标长期在150附近盘整,一旦越过250时市场极易产生一段多头行情;当成交量极度萎缩后放大,而VR指标也从低价区向上递增时,也是买进时机。
四、三重滤网交易系统
第一重滤网:需要确定趋势的方向第二重滤网:需要找到回调的低点或是反弹的高点第三重滤网:需要找到准确的交易点何止损点
原版三重滤网
1.MACD斜率确定大级别的趋势方向2.震荡指标KD确定小级别回调低点何反弹高点本书作者观点是KD值跌到30以下,后面一根K线吃掉前一根K线时再等一根K线,弊端是趋势形成时,KD值很大可能不会回到30以下,遇到震荡行情可能反复止损。
优化:
1.用EMA(13)指标来指示方向,平仓用EMA(8)信号执行。2.D值跌破30不要着急入场,做一个右侧交易者。3.找D值跌破30后一段时间内高点,作为突破点。
绘制趋势线两个要点
1.以最后一个高点前的低点为终点。2.囊括所有低点。
五、作者实战方法
1.价格下破趋势线,形成原则1
2.等待它出现波峰时形成原则2
3.在波峰形成处建立空单,价格上破下跌趋势线线止盈
(个人看法,小级别上破趋势线的第一个波峰不是很好参照,至少再等一个)
六、个人感悟:
世界是残酷的,掠夺与剥削共存,个人所在的生活环境宛如一个牢笼,每天在牢笼里的我们就像必须要面对做选择的囚徒。十年磨剑无人问,磨剑的过程是痛苦的,若能找到点快乐的东西,就再好不过了,磨剑第一年,与君共勉之。