一个投资者在国债期货市场寻找套利机会。一个持有短头寸的投资者可以选择支付任意期限大于15年的债券，这
自助网站搭建 :一站式免费建站平台#p#正确答案：如果所交割的债券及交割时间都是已知的套利将是很简单的。若期货价格太高套利者可以在买入债券的同时进入同等数量的债
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正确答案：如果所交割的债券及交割时间都是已知的套利将是很简单的。若期货价格太高套利者可以在买入债券的同时进入同等数量的债券期货合约短头寸。当期货价格太低套利者可以在出售债券的同时进入同等数量的债券期货合约长头寸。 关于所交割债券的不确定性使得套利变得更为复杂。当前看来的最便宜交割债券事实上不一定就是到期时的最便宜交割债券。若期货价格太高期货合约的空头(套利者)可以决定什么债券用于交割因此这并不是个主要问题。若期货价格太低套利者的套利活动变得困难得多这是因为他并不知道将交割(购买)什么样的债券。要想对所有步议可能出现的结果锁定利润是不可能的。
如果所交割的这且开析粒债券及交割时间都是已知的,套利将是很简单的。若期货价格太高,套利者可以在买入债券的同时进入同等数量普面饭露脸的债券期货合约短头寸。当期货价格太低,套利者可以在出售债券的同时进入同等数量的债券期货合约长头寸。关于所交割债券的不确定性使得言敌余于批力担干优套利变得更为复杂。当前看来的最便宜交割债券事实上不一定就是到期时的最便宜交割债券。若期货价格太高,期货合约的空头(套利者)可以决定什么债券用于交割,因此这并不是个主要问题。若期货价格太低,套利者的套利进耐念附投活动变得困难得多,这是因为他并不知道将交360问答割(购买)什么样的仅民啊欢创希约写债券。要想对所有可能出现的结果锁定利润是不可能的。
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