关于Alpha套利，下列说法正确的有（）。A.Alpha套利策略一般希望股票（组合）的Alpha为0
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正确答案：BCD
解析本题所要考核的知识点是股指期货套利的方式之Alpha套利。股指期货是一种标的为股票指数的金融期货。在股指期货运行过程中，若产生偏离现货（股票指数），或各不同到期月份合约之间的价格偏离程度大于交易成本、冲明两二存确传跟击成本、资金机会成本等各项成本总和时，即可进行股指期货的套利交易。Alpha套利是股指期货套利的方式之一。A、B项：Alpha套利策略希望持有的股票（组合）具有正的超额收益。因此，Alpha策略又称为“绝对收益策略”。所以，B项正确，A项错误。C项：Alpha策略并不依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的投资价值，这也是很多对冲基金惯用的投资策略。所以，C项正确。D项：Alpha套利又称事件套利，是针对市场中的一些事件，如利用成分股特别是权重大的股票停牌、除权、涨跌停板、分红、摘牌、股本变动、停市、上市公司股改、成分股调整、并购重组和封闭式军紧岁基金封转开等事件，利用金融模型分析事件的影响方向及力度，寻找套利机会。所以，D项正确。综上所述，本题答案为BCD。
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