这话问的，风险和收益成正比的概念你清楚，所谓套利是赚取不同空间时间的资产价格波动利差，这本身就对应着风险说到范围，我觉得还是看你的期望值咯，对应基本利率风险基本
套利主要是指期货品操作中用来降低风险的对冲操作手段。而在实际操作实践中发现并不存在无风险的套利操作，期现套利在交割之前仍存在穿透风险，在保证金趋于无限大时，理论风险才能趋于零。跨月或跨品种套利风险在于单向或双向逆仓趋势发生，且穿透保证金底限。设想N种套利模式，都存在极端可能发生，没有零风险的套利模式，所以套利是期货操作中降低风险的持仓模式，而非能将持仓风险降低至零，。同品种同期的双向持仓不叫套利，叫锁仓，一般散户锁仓不值得推广，毫无操作意义，主力另当别论。
这话问的，风险和收益成正比的概念你清楚，所谓套利是赚取不同空间时间的资产价格波动利差，这本身就对应着风险
说到范围，我觉得还是看你的期望值咯，对应基本利率风险基本没有，越高越大
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套利主要是指期货品操作中用来降低风险的对冲操作手段。而在实际操作实践中发现并不存在无风险的套利操作，期现套利在交割之前仍存在穿透风险，在保证金趋于无限大时，理论风险才能趋于零。跨月或跨品种套利风险在于单向或双向逆仓趋势发生，且穿透保证金底限。设想N种套利模式，都存在极端可能发生，没有零风险的套利模式，所以套利是期货操作中降低风险的持仓模式，而非能将持仓风险降低至零，。同品种同期的双向持仓不叫套利，叫锁仓，一般散户锁仓不值得推广，毫无操作意义，主力另当别论。
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