可转债与融券套利的技巧

在《可转债与融券》里我描述了两者之间的相关信息，底下写的东西看不懂的话可以往前一篇看看。

要进行可转债与融券的套利，首先在412只可转债里找出转股溢价率在20%以下的可转债，注意每次上新的新债机会很大，然后在建立一个新的分组把一些5%以下的可转债找出，实时关注，等到可转债转股溢价率低于1%的时候可以开始进行套利。

在买入可转债和融券卖出后，你就要实时关注所做的这只转债，在可转债价格超过130元以上的可转债，你除了要关注转股溢价率的情况下，还要关注可转债的强赎公告，强赎公告是股东大会开完已经通过强赎会议的，触发条件不用管，只管强赎截止日期，那在强赎期间就要将两者的套利进行平仓，出现负的溢价率转股然后平仓，正的溢价率卖出可转债，平了融券。

在做的可转债遇见融券套利中，未出现强赎情况下，正常已转股溢价率15%以上的位置进行平仓，这就是我们所能获得的收益。

还有一种更优质的票型，就是正股突飞猛进，短时间拉上去的票型，并且可转债公告过不进行强赎，这种票型价格越高收益越大，但一定要遵守转股溢价率在1%以下进行套利。

最近事情比较多，忙着调整仓位，这篇文章才这么迟才写。我这属于想写就写的那种，就当个话题看看，有用你就采纳，没用你就喷喷我。

说说最近调整的仓位

纳指100多单在12900的位置平了一些，总感觉还有一波下滑线，但不会空仓，差不多见了五分之一仓位吧，越往上走就会逐渐抛掉一些多单，最后应该会留一手到16000的位置。

A50期指在今天14000的位置减仓了三分之一，说实话我对A股是没信心的，赌场里面A股的控制权永远是背后说了算，但还是看到15000的位置，不过A股我基本没有持股了，A股只能做套利没有投资的意义，最后受伤的永远是我们。这里面的味道只要是老赌徒都能懂！！！

生猪套保最近也在重点操盘，现货价格平稳状态，期货还有一定的利差，出了一些适当的位置开的单子，大多是用现货合同对标期货锁住其中的利差，这个方法后面专门写一篇。